Ανάρτηση Ερευνητικού Δοκιμίου των Γ. Μπερτσάτου, Πλ.Σακελλάρη και Ευθ.Τσιώνα

Ερευνητικό Δοκίμιο no 09 ǀ Μάρτιος 2022 με τίτλο "A Panel Βounds Τesting Procedure" των Γ. Μπερτσάτου, Πλ.Σακελλάρη και Ευθ.Τσιώνα

Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο προτείνουμε μία σειρά από στατιστικούς ελέγχους ορίων, οι οποίοι προορίζονται για δεδομένα πάνελ – με μεγάλο αριθμό διαστρωματώσεων και χρονικών περιόδων – για την ύπαρξη μίας μη εκφυλισμένης συνολοκληρωμένης σχέσης σε επίπεδα των εμπλεκομένων μεταβλητών. Πρόκειται για μία φυσική προέκταση σε δεδομένα πάνελ της αντίστοιχης σειράς στατιστικών ελέγχων ορίων σε δεδομένα χρονοσειρών, οι οποίοι αρχικά εισήχθησαν στη βιβλιογραφία από τους Pesaran, Shin και Smith (2001) για τη χρήση ελαχίστων τετραγώνων, και επεκτάθηκαν αργότερα από τους Bertsatos, Sakellaris και Tsionas (2022) τόσο για τη χρήση ελαχίστων τετραγώνων όσο και για δεσμευμένες ποσοστημοριακές παλινδρομήσεις.

Βάσει των εκτελεσθεισών στοχαστικών προσομοιώσεων για ποικίλους αριθμητικούς συνδυασμούς διαστρωματώσεων και χρονικών περιόδων, ανακαλύπτουμε ότι η κλασική στατιστική συμπερασματολογία δεν ισχύει για τουλάχιστον έναν από τους προτεινόμενους στατιστικούς ελέγχους ορίων. Για αυτό το σκοπό δημιουργήσαμε κώδικες, οι οποίοι αναπαράγουν κρίσιμες τιμές για τους προτεινόμενους στατιστικούς ελέγχους. Ο χρήστης έχει πληθώρα επιλογών όσον αφορά τον αριθμό των διαστρωματώσεων και χρονικών περιόδων, αριθμό μεταβλητών και των υστερήσεών τους, τον αριθμό επαναλήψεων, καθώς και να επιλέξει ανάμεσα σε κανονική κατανομή και student-t κατανομή με 5 βαθμούς ελευθερίας (για «παχιά άκρα») για τη δημιουργία των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών στις στοχαστικές προσομοιώσεις.

Ο Γ. Μπερτσάτος είναι Μεταδιδάκτορας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ο  Πλ.Σακελλάρης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Ευθ.Τσιώνας είναι Καθηγητής στο Lancaster University Management School, Department of Economics.